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POSIZIONAMENTO SUL MERCATO CON I FLUSSI DI RITORNO BANKIT

Le Banche ed i Gruppi Bancari hanno sempre maggiore necessità di report aggiornati non soltanto con i dati propri ma anche con quelli del Sistema al fine di confrontarsi e monitorare il proprio andamento nei confronti del mondo esterno. Il servizio Planusistema è stato impostato per soddisfare questa esigenza che è stata resa possibile dalla creazione di un Data Base unico comprendente i dati della Banca/Gruppo e quelli del Sistema, ossia dall’unione delle segnalazioni della Banca/Gruppo con i Flussi di Ritorno che Banca d’Italia restituisce alle Banche o pubblica direttamente (BDS e altre pubblicazioni).

Periodicamente le Banche residenti in Italia inviano a Banca d’Italia i flussi informativi riguardanti tutte le attività interne (Matrici di Vigilanza) o spaccati di settore (Centrale dei Rischi, Sistemi di Pagamento, Flussi Decadali, Tassi Attivi, etc., …). Banca d’Italia incorpora i Flussi di ogni singola Banca nelle Base Dati Bankit secondo regole aggregative specificate nella Documentazione Amministrativa e pubblica periodicamente queste Basi Dati e le regole di calcolo utilizzate per la generazione dei Flussi di Ritorno. Questo consente ad ogni Banca di disporre di un patrimonio informativo unico che, oltre a fornire la base per il calcolo delle quote di mercato ed altri posizionamenti, rende facilmente riconoscibili aspetti strutturali di forza o di debolezza delle Banca e del Gruppo Bancario, permettendo di monitorarne le evoluzioni temporali.

La SubPiattaforma DATI BANCA E SISTEMA è organizzata e strutturata in Moduli, ciascuno dei quali con specifiche caratteristiche e obiettivi:

  • Bastra1
  • Statistiche Creditizie
  • BDS (Base Dati Statistica)
  • Banche e Sportelli
  • CR Statistica
  • Tasso Decadimento
  • Tassi FITA
  • Tassi Armonizzati BCE
  • Tassi Decadali
  • PivotB1

È molto difficile descrivere in poche righe ciò che gli Analisti della Banca possono ottenere dal Modulo Bastra1: in sintesi, tutte le informazioni relative al proprio posizionamento sul mercato ed il confronto con i dati del Sistema. Il dettaglio è la sottovoce della Matrice di Vigilanza, il Territorio va dal Comune alla Nazione e sono disponibili tutte le variabili che le Banche hanno fornito nei Flussi di andata a Banca d’Italia.

Le più rilevanti Variabili di Classificazione singolarmente applicate o fra loro combinate (incroci), sono: Settore Attività Economica, ATECO/NACE, Provincia-Regione-Macroregione di Residenza della Clientela, Comune-Provincia-Regione-Macroregione dello Sportello, Provincia-Regione-Macroregione di Destinazione dell’Investimento, Provincia-Regione-Macroregione dell’Operazione, Stato, Ente segnalante, Qualità del credito, Indicatore quotazione, Raggruppamento titoli, Canali Distributivi, etc.

Le principali Metriche:

  • Quota di mercato Banca, sommatoria Banche e Gruppo
  • Variazione a/a Importo Banca, sommatoria Banche, Gruppo e Peer Group Sistema
  • Quota sportelli Banca, sommatoria Banche e Gruppo
  • KPI di struttura, performance e rischiosità Banca, sommatoria Banche, Gruppo e Peer Group Sistema.

La Base Dati Statistica Online di Banca d’Italia (BDS) è una Base Dati regolarmente aggiornata che raccoglie, sotto forma di serie storiche, tutte le informazioni statistiche diffuse da Banca d'Italia. È una rappresentazione da una angolatura diversa e per alcune parti incrementativa degli stessi fenomeni analizzati nei reports di Bastra1.

La ricostruzione da parte di Planusistema, ai fini del confronto, dei dati della Banca/Gruppo con i dati BDS è attuata sulla base del sistema di codifica e di aggregazione delle tabelle BDS. Le fonti dati per le tabelle BDS sono: le segnalazioni di Vigilanza, la Centrale Rischi, le rilevazioni sui tassi attivi e passivi, gli archivi anagrafici degli intermediari (Albi ed Elenchi di Vigilanza) e gli archivi di Banca d’Italia.

Il Modulo calcola e confronta con il Sistema i dati e le metriche della Banca/Gruppo per argomenti quali:

  • quote di mercato mensili per Provincia di Residenza, Settori e Sottosettori
  • quote di mercato per Provincia dello Sportello
  • quote di mercato per Provincia di Destinazione degli Investimenti oltre il BT
  • quote di mercato per codifiche ATECO
  • quote di mercato del Risparmio Postale (Banche e Bancoposta)
  • quote di mercato del Credito al Consumo (Banche e Finanziarie)
  • quote di mercato Raccolta Indiretta al fair value
  • finanziamenti deteriorati: Qualità del Credito

Banca d’Italia mensilmente ritorna il cosiddetto Flusso di Ritorno CR Statistica che è un aggregato, non nominativo, delle segnalazioni in Centrale Rischi. Le voci sono quelle della CR (Rischi Autoliquidanti, Rischi a Scadenza, Rischi a Revoca, Sofferenze, etc.). La variabile di classificazione Tipo Dato segue anch’essa la codifica CR: Accordato, Accordato Operativo, Utilizzato, etc. Le variabili di aggregazione sono: il Territorio, il Settore di Attività Economica, la codifica ATECO delle Attività economiche, il Tipo di Garanzia, la Durata Residua, la Causale dell’Operazione, la Situazione dei Rapporti e la Classe Attività.

Il Modulo CR Statistica di Planusistema consente di confrontare (puntualmente e nel tempo) a livello Banca/Gruppo, le voci, segmentate o aggregate per le variabili disponibili, con un Peer Group composto da Banche, Finanziarie ed Enti segnalanti in CR, ossia da tutti gli Enti che erogano crediti.

Voci del menu principale:

  • Quadri di Sintesi
  • Finanziamenti per Cassa: Categorie di Rischio
  • Anomalie del Credito
  • Cessioni di Credito
  • Garanzie Ricevute e Rilasciate
  • Derivati Finanziari

Il Modulo Tassi BCE confronta i Tassi della Banca con quelli mensili del Supplemento al Bollettino Statistico (BDS) consentendo una visione completa degli scostamenti rispetto a quelli del Sistema.

Una serie di Dashboard presenta una analisi completa delle più rilevanti metriche fra cui:

  • lo Spread dei Tassi Attivi e Passivi per Famiglie, Istituzioni senza scopo di Lucro e Società non Finanziarie della Banca e del Campione
  • il Tasso globale dei Finanziamenti a Termine per ciascun Settore
  • il Tasso dei Finanziamenti per Acquisto Abitazioni (Famiglie e Istituzioni senza Scopo di Lucro)
  • il Tasso dei Finanziamenti a SNF per Durata Originaria del rapporto

Conoscere lo spread dei propri Tassi rispetto a quelli del Sistema/Campione è, a livello Territorio, molto importante per una corretta politica di gestione dei Tassi. Il Modulo calcola a livello Territorio e per le variabili di Settore Attività economica e classificazione ATECO, i Tassi attivi (nominali, effettivi e TAEG) e li confronta con quelli del Campione di Banca d'Italia.

È l’unica fonte che (in forma sistematica) consente un confronto territoriale dei tassi.

I Tassi Attivi sono calcolati per i Rischi Autoliquidanti, a Scadenza e a Revoca. Le variabili di Classificazione sono:

  • durata originaria del rapporto
  • durata originaria del tasso
  • Territorio (Provincia, Regione, Macroregione, Nazione)
  • Settore di Attività economica
  • Tipo di Attività
  • Condizioni
  • Classe dimensionale del Finanziamento

Il Tasso di Decadimento, in un determinato trimestre, è dato dal rapporto fra due quantità, di cui il denominatore è costituito dall’ammontare del credito utilizzato da tutti i soggetti censiti in Centrale Rischi e non considerati in situazione di “sofferenza rettificata” alla fine del trimestre precedente e il numeratore è pari all’ammontare del credito utilizzato da coloro, fra tali soggetti, che sono entrati in sofferenza rettificata nel corso del trimestre di rilevazione.

Questo indicatore è importantissimo perché consente un paragone non statico (quale Sofferenze/Impieghi) ma dinamico impostato sul flusso delle nuove sofferenze entrate nel periodo. È indispensabile per una gestione mirata del credito e delle sue anomalie.

Il Modulo Tasso di Decadimento consente non soltanto un confronto immediato dei dati della Banca/Gruppo con quelli del Sistema ma anche una analisi sistemica dei propri dati incentrati sul nuovo concetto di Sofferenza Rettificata e Sofferenza a Voce Propria.

Le finalità di questo Modulo sono:

  • Consentire il raffronto dei TDFC relativi alla Banca/Gruppo Bancario con quelli del Sistema, presenti nelle tavole BDS, fornendo così una indicazione circa il posizionamento della Banca rispetto al mercato.
  • Esprimere la solvibilità media di coloro che hanno contratto debiti con la Banca per fornire un metodo quantitativo per valutare la rischiosità degli impieghi per territorio, attività economica e classe di grandezza del fido.
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